S_Flash
Где посмотреть математически обоснованые методы например поиска экстремумов на графиках биржи или зависимость разворотов от спреда, обьёма, стакана (спроса\предложения)? Всё, что находится в гугле, расчитано на каких-то обывателей, которые 2+2 с трудом на калькуляторе..
condom007
На tradingview.com посмотри раздел Indicators. Там каждый индикатор (который их юзеры написали) содержит в т.ч. реализацию на их языке программирования Pine script. Скриптовый язык очень прост и в целом все более или менее понятно.
Правда этот язык позволяет абстрагироваться от некоторых математических реализаций, которые даны тебе просто в виде готовых функций. Так что с переносом на привычные языки могут возникнуть небольшие сложности.
Вот пример для нормализованного MACD на Pine Script:
Код:
study("Normalized MACD",shorttitle='N MACD')
sma = input(12,title='Fast MA')
lma = input(21,title='Slow MA')
tsp = input(9,title='Trigger')
np = input(50,title='Normalize')
h=input(true,title='Histogram')
docol = input(false,title="Color Change")
dofill=input(false,title="Fill")
type = input(1,minval=1,maxval=3,title="1=Ema, 2=Wma, 3=Sma")
sh = type == 1 ? ema(close,sma)
: type == 2 ? wma(close, sma)
: sma(close, sma)
lon=type == 1 ? ema(close,lma)
: type == 2 ? wma(close, lma)
: sma(close, lma)
ratio = min(sh,lon)/max(sh,lon)
Mac = (iff(sh>lon,2-ratio,ratio)-1)
MacNorm = ((Mac-lowest(Mac, np)) /(highest(Mac, np)-lowest(Mac, np)+.000001)*2)- 1
MacNorm2 = iff(np<2,Mac,MacNorm)
Trigger = wma(MacNorm2, tsp)
Hist = (MacNorm2-Trigger)
Hist2 = Hist>1?1:Hist<-1?-1:Hist
swap=Hist2>Hist2[1]?green:red
swap2 = docol ? MacNorm2 > MacNorm2[1] ? #0094FF : #FF006E : red
plot(h?Hist2:na,color=swap,style=columns,title='Hist',histbase=0)
plot(MacNorm2,color=swap2,title='MacNorm')
plot(dofill?MacNorm2:na,color=MacNorm2>0?green:red,style=columns)
plot(Trigger,color=yellow,title='Trigger')
hline(0)
Вот туториал по языку
https://www.tradingview.com/wiki/Pine_Script_Tutorial
Считаю, что этого должно быть достаточно для начала. Кстати, не стоит закапываться в математику если все уже реализовано - используй и начинай изучать с конца.
div
почитай классику прошлого века. в последнее время все зациклились на индикаторах-осцилляторах-хуяторах, причем 99% из них анализирует только цену, это охуенно работает в прошлом
но для прогнозирования подходит хуёво
а важен еще и объем, плюс что характерно - открытые позиции, количество быков-медведей в этих позициях, это тебе биржа уже просто так не отдаст. а в случае форекса это вообще невозможно
короче читай всяких фростов. но не думай что все эти теории и индикаторы это волшебная палочка. лучший индикатор - тот который ты сделаешь себе сам. даже если ты заново изобретешь велосипед в виде macd или rsi - ты пройдешь всю теорию от начала и до конца и поймешь как оно работает
Pentarh
Скорее матстатистика, а не математика. Например этот чувак постоянно юзает стандартные отклонения от движущей средней по объемам торгов:
https://btctrading.wordpress.com/
Я тоже эти вещи использую. Как VWAP, так и стандартные отклонения, боллинджеры там всякие. Это 90% моих опорных точек. Матстатистика рулит. Хотя я ненавидел ее в универе )
Skyworker
Не сможет тебе анализ статистики прошлого предсказать будущее как в лотерее, так и на любой бирже. Мат. статистика хорошо все показывает в прошлом, когда видны определенные временные интервалы. Вся проблема предсказания курса в будущем - неизвестность в каком ты сейчас интервале, поэтому вероятность что-то предсказать ничтожна. Она еще ничтожна и потому, что курс не обязан себя вести, основываясь на твоей статистики в прошлом, он вообще никому и ничего не обязан.
Pentarh
Skyworker писал:
Не сможет тебе анализ статистики прошлого предсказать будущее как в лотерее, так и на любой бирже.
Пиздабольство. Вот тебе конкретный пример из моего паблика.
Вот здесь я опубликовал CALL на выкуп низа по 800, основываясь исключительно на матстатистике - Bollinger band - цена ударила в минус первое стандартное отклонение при широком банде. Такая хрень всегда отскакивает к нормали.
Пятью днями позже я опубликовал CALL закрывать лонг на точке 900, когда цена вернулась к нормали.
Итого 10000 поинтов в плюс.
Это очень редкое явление, но шанс практически 100% в плюс выйти.