Новая тема   Ответить

 taj
Стек праф - деньги из воздуха.
Но и само название - это не работа, не торги, а именно игра! И здесь же её главный побочный эффект - лудомания, постоянное желание отыграться, сделать 60% годовых и прочее.

Ну и да, торгуют там только роботы сейчас, недавно ведь был случай когда там за несколько секунд сработали сотни миллионов роботов сделав кого-то космически богатыми, а кого-то полностью разорив (правда там откат сделали вроде и прибыль больше скольки-то процентов анулировали (800 % чтоли, не помню точно)

 webmasterlagoon
Уважаемые, читайте внимательно начало ветки.
Там же ясно написано - продаю опционы а не покупаю акции рога и копыта.
Грамотная продажа опционов позволяет зарабатывать на растущем рынке, на падающем и стоящем на месте.

Взять к примеру фьючерс на золото. Сейчас он торгуется свыше 1300 за тройскую унцию. И по фундаментальным показателям, как то Quantitative Easing by Fed, т.е вливание налички на рынок и выкупание бондов федеральным резервным банком, падение доллара и т.д. фьючерс на золото с 90% вероятностью либо будет расти дальше, либо будет стоять на месте, либо медленно падать.
Если я продаю 3-х месячный опцион Put c ценой погашения скажем 800 и получаю за него премию в где-то $500, то я зарабатываю в любом случае если:

1)Цена фьючерса на золото идет дальше вверх и мой проданный опцион теряет в стоимости 90%, тогда я его выкупаю обратно кладя в карман 90% премии.

2)Если цена фьчерса колеблется в районе 1300 втечение 3 месяцев, тогда мой опцион истекает ничего не стоящим и я снова получаю все премию в 500 долларов

3)Если цена фьючерса медленно падает, но не ниже 800 втечение 3 месяцев. Тогда опцион снова истекает вне денег и я сохраняю всю премию.

Я теряю только в том случае если цена фьючерса на золото вопреки всем фундаментальным факторам резко падает ниже 800, тогда мне приходится выкупить обратно проданный опцион чтобы резко пресечь потери.

Вывод: Мне не нужно предсказывать куда двинется цена, я не пророк ни предсказатель и мне это не надо. Я просто анализирую фундаментальные данные и ставлю на то куда цена скорее всего не двинется.

Поэтому 80-90% процентов проданных опционов истекают ничего не стоящими и я сохряняю всю премию себе. И лишь 20-10% - лузеры, что при грамотном управлении портфелем достаточно просто минимизируются, а именно хеджируются или просто выкупаются обратно. Поэтому в целом прибыль портфеля растет.

Если не быть безумным и не вкладывать весь капитал в одну сделку а грамотно диверсифицировать скажем на 6-10 фьючерсных рынков, не кореллированных между собой, как рынки акций, то можно постоянно увеличивать размер капиталла, что и доказывается на опыте.

Аналогично и на падающем рынке, продаются опционы колл далеко вне денег.
На боковом рынке продаются стренглы, или одновременно пут и колл и т.д.

Последний раз редактировалось: webmasterlagoon (12/10/10 в 10:23), всего редактировалось 1 раз

 Andreo
тс, местных авмов, да и не только местных, слишком часто и по крупному наябывают, поэтому тут ты не найдешь себе клиентов

 webmasterlagoon
Мой клиент всегда найдется. Я уже давно читаю форум, и встречал много мудрых людей.

P.S. Народ часто подразумевает под торговлей на бирже - межбанковский рынок валют FOREX, который так агрессивно пытаются навязать обывателю различные брокерские компании.

Честно, я не встречал ни одного успешного трейдера на форексе в долгосрочном плане, повторяю, в долгсрочном. Данные рынок не предсказуем или предсказуем очень сложно и очень волатилен, т.е. изменчив. Поэтому в ближайщие несколько лет я бы не смог сделать на нем и 10% процентов годовых. Конечно если бы у меня не было одного миллиарда чтобы я сам мог повлиять на рынок скажем евро доллара как это делают некоторые крупные банки.

 FXIX
видимо правда в том что нет никаких фундаментальных показателей и фундаментальных факторов. не поэтому ли в штатах игорный бизнес запрещен? . вот их биржа это и есть единственная глобальная рулетка. гемблинг. и в нее америкосы играют, как в покер. ты готов дать гарантии 60% с покерных партий? не готов.
Послушать РБК да Бизнесс.фм так там круглосуточно "аналитики" лясы точат уверенными доверительными словами и умными интонациями. сидят еблом торгуют в телевизор. каста пиздоболов. что они могут знать? ничего. сидят пиздят своими телами эфир забивают. бубнят умные слова. ни одна тупая тварь не пришла и не сказала - ребят, в августе 08 будет кризис. в августе 98 будет кризис. с 03 по 08 будет подъем. Никто НИХУЯ не знает. сидят по факту случившегося слова достраивают на лету "настроения рынка\коррекция\спад\отскок\финансовая отчетность\западные игроки\волотильность" и прочий словоблуд. Выйди и скажи - вот завтра будет так. Покупаем то. Послезавтра будет эдак. Покупаем вот это. Такого же нет. сидят мусолят смысловой неликвид какой-то. то что акции упали это я и без вас знаю. не надо целую передачу по анализу рынков мутить. Вся инфа постфактум. Наступает момент Х - и все обосрались. как и всегда. как и обычно.

 _4eburek
webmasterlagoon: что тебе мешает продать квартиру, продать почку, обратится к бандитам взять у них денег, взять потребительский кредит, продать все имеющееся барахло (машину, электронику), собрать крупную сумму бабла и самому начать работать не побираясь по форумам ?

 _4eburek
даже за 5 лет имея в среднем 45 процентов годовых можно было поднять со 100к
145 - 210 - 304 - 442 - 640к
А за 10 лет сделал бы себе 4 ляма со 100к

 taj
FXIX +1
Самого постоянно это всё до ржача дикого доводит. "Мы прогнозируем...в связи с отчётом по безработице цена на нефть будет рости..... акции нефтенных компаний прибавят какие-то проценты".... ну пиздец бредятина - хули ты тут сидиш и пиздиш тогда? иди покупай акции, возьми нефти пока не подорожа) Однако хуй, сидят все на окладах своих.

Вообще, если подумать то любой рынок ведь в долгосрочной перспективе будет расти? Ну понятно что какие-то компании разоряются, какие сказочно богатеют и т.п. если вложить например пару лямов в основные компании на текущий момент (цены на акции которых формируют индекс какой-нибудь) то в долгосрочной перспективе мы как минимум ничего не потеряем (отобьём инфляцию). Проседания одних акций будут компенсироваться подъёмом других, а если проседающих будет меньше то и наваримся нормально )

З.Ы. Ну и дивиденды конечно )

 KriZiS
taj писал:

Аналитеги пиздят как и синоптики потому что им за это ниче не будет, ответственности они не несут у них РАБОТА ПИЗДЕТЬ.

Про долгосрочный рост это вы Японцам байку раскажите ;)

 webmasterlagoon
_4eburek писал:
Чтобы спать спокойно и не делать эмоциональных ошибок есть одно золотое правило - инвестировать только рисковый капитал. Причем это касается любого бизнеса.
Поэтому и я ищу инвестора имеющего рисковый капитал. Чтобы не ныл, не капал на мозги и не мешал торговать.

p.s. удача любит легких людей, которые все делают как бы играючи, а не серьезных нытиков-зануд.

 Gabber
taj писал:

Да это единственное разумное решение, не ебать мозг и тратить время впустую в поисках той самой акции(й) или гуру который об этом раскажет.

А просто купить весь рынок, через индекс (индексный фонд), как правило это еще и мин. комиссия, т.к. управляющие просто купают акции по индеску, а не придумывают стратегии и нанимают дорогих аналитиков который могут проебать все деньги.


KriZiS писал:

А взглянуть на их индекс перед покупкой всего рынка трудно? И посмотреть что было на их. исторических мах. и какое безумное P/E. Немного мозг тоже надо включать.

 KriZiS
webmasterlagoon писал:

Продажа опциона - получение фиксированной прибыли - сумма премии, и риск, который теоретически не ограничен (ограничен только размером вашего торгового счета).

По стратегии конечно все прикольно, и так в деньгах и так в деньгах.

Но твой риск не ограничен. Раз ты снял сливки два снял, завтра выходит какаянь новость и фьючерс золота открывается ниже твоей цены страйка, врубаются стоп торги, на след день геп еще ниже и хорошо если ты успеешь закрыться сам а не тебя закроют по маржинколу.

Черный лебедь он всегда есть. Ты будешь продавать не покрытые опционы это уже риск сам по себе.

А обвалить голду ниже 800 вполне реально, ведь не факт что в голде очередной пузырь надувают?
Мне биржа порой все больше МММ напоминает, решили надуть определенный актив дуют дуют, а потом хлоп кто не успел тот попал ;)

А так конечно прикольно, учитывая что ликвидность в опциках у буржуев высокая то крутить вертеть можно. У нас бы я не рискнул.

P.S. В какой конторе счет открываться будет для торговли?

 webmasterlagoon
Про продажу непокрытых опционов всегда байки пишут и пугают новичков неограниченным риском.
Риск ты сам регулируешь.
Что лучше покупать десять раз подряд длинный опцион колл в надежде на рост рынка, который кстати должен еще и заплаченную премию перескочить. Это как покупать лотерею в надежде что иногда может быть кому-то повезет с крупным выигрышем.

Или лушче продавать лотерейные билеты, т.е. продавать опционы далеко вне денег и в случае проигрышного билета, выкупать их обратно скажем когда они удвоились в цене. Вот тебе и риск контрол.

Ну был я открыт в короткую в черный четверг в этом году, был у меня продан пут и колл на Apple, когда за 10 минут S&P500 индекс упал на 25% после того как инвесторы увидели события в Греции, когда там кидали коктейли молотова. Все стали звонить своим брокерам и кричать GMO (Get me out) поэтому и стали закрываться стоп лоссы, причем автоматически.

Ситуация как нельзя лучше форсмажорная, ну и что?
Сработали мои страховочные опционы, и через неделю я не то чтобы с нулевым лоссом вышел, даже прибыль сделал.
И сразу же новый стренгл продал, поскольку волатильность была высокая и премии опционов были раздуты нереально после такой новости. Как нельзя лучшее время для продажи опционов.
Цитата: В самом начале ветки я указал 2 брокеров.

Последний раз редактировалось: webmasterlagoon (12/10/10 в 12:54), всего редактировалось 2 раз(а)

 `imp
FXIX: +1. Никогда не понимал для чего канал РБК, его по-моему смотрят бизнесмены в присутствии посторонних, чтоб показать свою крутость.

KriZiS: походу не хуже ТС разбираешься


А вообще предложение явно адресовано тем, у кого 1КК в загажнике лежит, кто готов 100К покрутить ради прикола. Не думаю, что таких тут полно, но вполне возможно что найдутся.

 SAV
_4eburek писал:

 webmasterlagoon
Цитата:
В отличие от торговли на фьючерсы когда торги замораживаются дни на пролет при какой-нибудь ужасной новости опционы продолжают торговаться! Да будет тебе известно что именно опционы страхуют такие позиции. Скажем если у тебя был короткий фьючерс на куриные окорочка и на след. день объявили эпидемию на свинной грипп, торговля остановилась поскольку никто не хотел покупать фьючерсы а только продавать, все держатели коротких позиций стали покупать опционы пут.

Если бы у меня был короткий пут в данной ситуации, у меня было бы 2 варианта, либо выкупить его обратно, либо купить длинный пут со страйков выше или ниже чтобы не дойти до маржин кола, а когда ситуация уляжеться - спокойно дождаться экспирации проданного короткого пута.

 vlad3d
webmasterlagoon писал:
ой я проиграл ваши 100к, относитесь к этому легко. дайте мне еще 100к и я отыграюсь.
ну и на мастере стремятся покупать проекты 6-10 мес прибыль. то есть за год в принципе должно отбиться ну это по максимуму. сколько это % годовых? без умных слов про свопы маржинколлы и опционы?

 Catch22
webmasterlagoon, если у тебя 7-летний опыт, предъяви стейтменты народу.

Тут есть люди (я, например), кто трейдит, и понимает, о чем ты говоришь, но для поиска инвестора нужно обосновать свой опыт, а не просто заявить о нем.

Профессиональный интерес вебмастеров - дрочить на статы, если ты понимаешь, о чем я

 _4eburek
+1 статсы на подрочить.
Я в этом деле мало что понимаю, но разве человек который может делать столько процентов прибыли на трейдинге не может себе найти работу с доходом в 100к в год и выше в какой нибудь супер пупер конторе в которой кроме него еще штук 100 таких же неябу супер трейдеров? я думаю что если 7 лет только этим и жить то можно найти такую работу, пару лет на дядю поработать, параллельно свои деньги так же крутить. Тут миллионером за пятерку лет можно стать.

 KriZiS
vlad3d писал:

Да ладно стратегия реальная и топик стартер разбирается.

С работой буржуй опционов честно практически не сталкивался, только с нашими на ФР.
Может там торговля более цивильная и нормальные спреды для опциков, и ликвидности с головой. Тогда вполне можно доверить деньгу в управление.

А вот у нас я бы не рискнул, перед экспиром таких шоу понаблюдал когда на фьючах цену двигают туда куда нужно, что ну его нафиг туда влазить со своими деньгами.

 Catch22
_4eburek писал:

Не все согласятся работать в конторе на дядю просто. Предпочитают вольные хлеба и полную независимость, это не денежный вопрос, скажем так.

Насчет процентов - ну, это предполагаемая норма прибыли. Но не гарантированная. У трейдера может быть убыточный период, это не так страшно. Главное - это результат на длинном промежутке, а вот как раз 7 лет трейдинга - это очень солидный срок. А если его можно подтвердить статсами, тогда разговор другой совсем, чем сейчас.

 idk2045
webmasterlagoon писал:
ну так партнерка ничего не теряет если я нулевой адверт, а здесь мое личное бабло уходит.

 webmasterlagoon
Естественно статсы будут предъявлены инвестору.

 Шестой
Ну, предположим, я инвестор.
Предьяви