Corex
Если для уже существующих категорий, то Manage -> Categories -> Edit (какую-нибудь категорию и там в форме указать родителя).
Если создавать заново, то создавать через Manage -> add new и указывать нужного родителя (Category parent).
Для алфавитного порядка можно заюзать плагин:
http://www.gunnart.de/tipps-und-tricks/wordpress-plugin-alphaindex/.