Есть такой софт и для локального использования - например, фриварная программа Proxomitron (proxomitron.cjb.net). Такой прокси, установленный на вашем компьютере, может фильтровать данные, отсеивая ненужные (скажем, убивать баннеры), а также кэшировать страницы на диске. Можно составлять целые цепочки прокси: локальный - провайдерский - в Сети.
Чтобы браузер мог обмениваться с прокси-сервером информацией, ему нужны: порт прокси и - в случае удаленного, не локального прокси-сервера - его адрес (обычно дается вам провайдером). Настраивается в File > Preferences > Network > Proxy Servers для разных протоколов - HTTP, FTP и так далее. Пропишите для них порты и, если нужно, адреса. Не забудьте, порт - это не физический порт на задней панели вашего компьютера, это просто цифровое обозначение канала, по которому сервер обменивается данными с клиентом (браузером).
Клиент просит у сервера по такому-то порту - а пришли мне, сервер, такую-то страничку! И сервер выполняет просьбу. Если вы не используете прокси, то жмите F12 и снимайте галочку с Enable proxy servers. Адью.
Поисковый движок в "Опере" уникальный. Помимо обычной строки ввода слова для поиска, вы можете просто выделить какое-то слово на странице и, нажав правую кнопку мыши, из контекстного меню выбрать опцию Search, чтобы искать слово в "поисковике" по умолчанию. Либо Search with..., чтобы начать поиск с помощью конкретного поискового сервиса. А хотите получить перевод фрагмента текста или слова, прочесть о нем в энциклопедии или словаре? В том же меню к вашим услугам функции Translate, Encyclopedia, Dictionary.
Еще в Opera встроены клиенты "аськи", e-mail и групп новостей Usenet. Клиенты эти просты, функциональны, но... Удобнее пользоваться отдельными программами, чем составными частями такого "комбайна".
"Опера" относится к категории программ, называемых adware - пользователь за все удобства расплачивается просмотром рекламы. Есть две версии «Оперы» - с поддержкой Java и без нее. Во-первых, не путайте Java с JavaScript или JScript, во-вторых, помните, что Java не является необходимым для жизни в Сети элементом. Версия Оперы без поддержки Java весит 3,2 Мб, а вот с поддержкой Java размер дистрибутива составляет уже 10,7 Мб. Альтернативы вам и комфорта.